Western ;Prawdopodobnie urodził się miedzy 1842 a 1844 rokiem. Imię Szalony Koń, pod którym jest powszechnie znany, otrzymał po ojcu. Zgodnie z tradycją Lakotów trzeba było się jednak wykazać męstwem, aby mieć prawo do używania imienia swojego rodzica. Nic dziwnego, ponieważ każdy indiański ojciec chciał bohaterskiej przyszłości dla swojego syna. Podobnie było z młodym Szalonym Koniem, który po walce z jednym z indiańskich plemion mógł oficjalnie przejąć to miano. Co ciekawe, przydomek Szalonego Konia w języku Siuksów Oglala brzmi Tashunka Witko i powinien w języku angielskim tłumaczyć się jako Unbroken czy Untamed Horse, a więc Nieposkromiony Koń. Jednak powszechnie przyjęła się błędna nazwa Crazy Horse, która miała niegdyś wyznacznik zdecydowanie negatywny.

Należał do Indian Oglala, jednej z podgrup Teton Lakotów, czyli mieszkańców prerii między rzeką Missouri a Górami Czarnymi. Należy podkreślić, że nazwy Oglala, czy też Siuksowie, zostały nadane Indianom przez obcych, którzy najechali na tereny zajmowane przez Lakotów